SOFR期货市场鹰声嘹亮 对冲基金对美联储升息押注多达空前高位

在一些公司美国市场的一个关键角落，对冲全额对很多公司将坚持鹰派的押注超过史无以前例的之上。

作为伦敦证券市场同业拆借汇率（Libor）后继者的有担保隔夜融资汇率（SOFR）掉期被大举做空，如果很多公司不会长鲍威尔在本周哈里森贝克不内阁会议上排除转鸽可能性，则这一押注将得益。

美国消费者掉期委员不会（CFTC）最新数据显示，SOFR掉期要能一头一头寸超过创纪录的695，493张合约，相当于每反转1面上约影响1，700万美元。

尽管非常广泛的掉期美国市场继续预计到时下半年以前很多公司将降息，但依然一个月对冲全额增加空一头一头寸的速度以致于空一头总额超过之以前三倍以上。

与此同时，在欧洲地区美元掉期美国市场，对冲全额的要能一头一头寸略超260万份合约，接近今年最高水平。

在哈里森贝克不内阁会议召开以前，交易员们中轴的不仅仅是短期债券。依然两个港股中，他们建立针对10年期美债的大型看跌衍生品结构，押注10年期债券溢价在一个月内走高至3.70%。买盘在星期六继续，不过从10月衍生品趋向了11月衍生品。

星期六10年期债券溢价一个月来首次暴增至3%以上，各期限溢价全数下跌。10年期溢价接近3.01%，2年期溢价触及3.32%的之上。

汇率互换美国市场折扣显示很多公司在9月21日不内阁会议上加息50或75个面上的概率各占50%，究竟哪种举例来说不会处于下风，关键要看哈里森贝克不内阁会议。

“上周美国市场对FOMC不知识青年是鹰派还是鸽派刚开始存在不和，”Wrightson ICAP Inc．经济学家Lou Crandall透露。“周五鲍威尔在哈里森贝克的发言不不会如此含糊。”

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